O autorach
Wstęp
Część I. Modelowanie przy użyciu danych o dużej częstotliwości
Rozdział 1. Przepływy informacji w analizach kursów walutowych o dużej częstotliwości
Aaron H. W. Low i Jayaram Muthuswamy
Rozdział 2. Kursy walutowe o dużej częstotliwości - dynamika stochastyczna czy chaotyczna? Jérôme Drunat, Gilles Dufrénot, Christian L. Dunis i Laurent Mathieu
Rozdział 3. Prognozowanie kursów walutowych Bin Zhou
Rozdział 4.Heterogeniczne strategie transakcyjne w czasie rzeczywistym na rynku walutowym Michel M. Dacorogna, Ulrich A. Müller, Christian Jost, Olivier V. Pictet, Richard B. Olsen i J. Robert Ward
Rozdział 5. Strategie dynamiczne - badanie korelacji Emmanuel Acar i Pierre Lequeux
Część II. Funkcja informacyjna rynków aktywów o wysokim poziomie zmienności
Rozdział 6. Wykorzystanie cen opcji do szacowania prawdopodobieństwa upłynnienia kursów walutowych w ramach Europejskiego Systemu Walutowego Allan M. Malz
Rozdział 7. Struktura terminowa stóp procentowych na rynku
międzybankowym - procesy dyfuzji skokowej i wycena opcji
Manuel A. Moreno i J. Ignacio Peźa 203
Rozdział 8. Zmienność warunkowa i efektywność informacyjna rynków opcji walutowych Xinzhong Xu i Stephen J. Taylor
Rozdział 9. Testy efektywności dla zazębiających się danych zastosowane do rynku opcji walutowych Christian Dunis i André Keller
Część III. Zastosowania sieci neuronowych i algorytmów genetycznych
Rozdział 10. Techniki prognostyczne i ich zastosowanie do przewidywania kursów walutowych Ian Nabney, Christian Dunis, Richard Dallaway, Swee Leong i Wendy Redshaw
Rozdział 11. Nieefektywność rynków, strategie handlowe i sieci neuronowe
Dirk-Emma Baestaens, Willem-Max van den Berg i Hervé Vaudrey
Rozdział 12. Wykorzystanie sprzężenia zwrotnego błędu w neuronowym modelowaniu finansowych szeregów czasowych Andrew N. Burgess i Apostolos-Paul Refenes
Rozdział 13. Ewolucyjny algorytm teorii portfelowej Andrea Loraschi i Andrea G. B. Tettamanzi
Indeks